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交易违规源自高频交易 ASIC出台草案监管交易商

  

  澳洲证券投资委员会(ASIC)第四份市场监管报告称,上半年被提请调查的交易事件数目大增,这一切都源于高频交易。该报告称,上半年被提请调查的事件达36起,高于去年下半年的23起。36起事件中,15起可能是违背市场诚信原则,13起可能是内部交易,5起可能是操控市场,另外三起是违背了信息披露要求。

  ASIC副主席吉布森(Belinda Gibson)称:“这类交易一直造成担忧。我们正准备采取措施,加强对市场的保护,使其免受干扰。”

  周一,ASIC发布自动交易规则和指导草案。草案规则要求直接控制交易过滤器,通过自动控制中止订单和交易。

  吉布森还表示,全球的证券市场目前大都实现了电子化和自动化。她说道:“最近海外的事件提醒了我们,市场的高速和自动化存在潜在的问题,控制这些自动系统十分重要。ASIC提出的这些对交易商的控制措施,以及六月份出台的市场控制措施将会提高澳洲资本市场的诚信度,建立信心,促进国际资本流动。”